bquant/agents webinar · en directo
// webinar en directo · 10 jun

No todo necesita un agente.
Lo que sí, audítalo.

Dos horas en directo sobre datos reales de NYSE/NASDAQ — 308 parámetros por acción. Qué aporta un agente, qué no, y cómo medirlo. Sin hype.

mar 10 jun · 19:30 CET/ 2 horas/ en directo/ €30
Reservar plaza te llevas el repo: la DB NYSE/NASDAQ (308 params), el lab y el notebook
// temario · el hilo es auditar lo que hace el agente
  1. 01
    Paradigmas de controlworkflow determinista → routing → orquestador–workers → evaluator–optimizer → agente. Cuándo escalar (y cuándo no).
  2. 02
    El bucle del agentetool-use turno a turno: el modelo propone SQL, tu código decide. Grounding del esquema en runtime.
  3. 03
    El límite del determinismocasi todo “screen quant” es un WHERE; dónde sí aporta un agente: exploración y orquestación.
  4. 04
    Tools y guardrailstool = schema + función; narrow vs broad; read-only, allowlist, límites de coste; inyección desde los datos.
  5. 05
    Eval harnesseval sets (pregunta → propiedad esperada), pass rate, varianza, regresión: fiabilidad sin determinismo.
  6. 06
    Finanzas: point-in-timelook-ahead, survivorship, restatement. Por qué un snapshot no sirve para backtest.
// cuándoMartes 10 jun · 19:30 (CET)
// formato2 horas · en directo
// te llevasEl repo completo: la DB NYSE/NASDAQ con 308 parámetros, el lab y el notebook
// plazasLimitadas
€30pago único · IVA incl.
Reservar plaza

Pago seguro vía Stripe · recibes el enlace de acceso por email.